Il color misura il tasso di variazione del gamma nel corso del tempo. Il color è una greca di terzo grado.

E’ importante per monitorare un portafoglio protetto verso il gamma, in quanto può aiutare il trader ad anticipare l’efficacia della copertura nel tempo.
Il risultato matematico della formula per il color è espresso in gamma / anno. Spesso è utile dividere questo per il numero di giorni dell’anno per arrivare alla variazione del gamma giornaliero. Il suo utilizzo è abbastanza preciso lontano dalla scadenza ma con l’avvicinarsi della stessa perde progressivamente di significato in quanto cambia velocemente.

   Prezzo Spot   Volatilità  Tempo
Valore  Delta Vega Theta
       
Delta  Gamma Vanna Charm
Vega   Vanna Vomma Veta
Theta  Charm Veta  
       
Gamma  Speed Zomma Colore
Vomma    Ultima  

 

Opzioni Greche: Color
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