Il charm misura il tasso istantaneo del cambiamento del delta nel corso del tempo. È una greca importante per misurare/monitorare quando varia la delta-copertura di una posizione durante la settimana. Charm è un derivato del secondo ordine del valore dell’opzione. È derivato del theta rispetto al prezzo sottostante.
Il risultato matematico della formula è espresso in delta / anno.

Utilizzo

E’ utile dividere il dato per il numero di giorni anno per arrivaure al decadimento del delta / giorno. Questo utilizzo è abbastanza preciso quando la scadenza dell’opzione è distante nel tempo, man mano che si avvicina alla scadenza, il charm può cambiare rapidamente, rendendo inesatte le stime complete del decadimento del delta.

   Prezzo Spot   Volatilità  Tempo
Valore  Delta Vega Theta
       
Delta  Gamma Vanna Charm
Vega   Vanna Vomma Veta
Theta  Charm Veta  
       
Gamma  Speed Zomma Colore
Vomma    Ultima  
Opzioni Greche: Charm
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