Il charm misura il tasso istantaneo del cambiamento del delta nel corso del tempo. È una greca importante per misurare/monitorare quando varia la delta-copertura di una posizione durante la settimana. Charm è un derivato del secondo ordine del valore dell’opzione. È derivato del theta rispetto al prezzo sottostante.
Il risultato matematico della formula è espresso in delta / anno.

Utilizzo

E’ utile dividere il dato per il numero di giorni anno per arrivaure al decadimento del delta / giorno. Questo utilizzo è abbastanza preciso quando la scadenza dell’opzione è distante nel tempo, man mano che si avvicina alla scadenza, il charm può cambiare rapidamente, rendendo inesatte le stime complete del decadimento del delta.

  Prezzo Spot  Volatilità Tempo
Valore DeltaVegaTheta
    
Delta GammaVannaCharm
Vega  VannaVommaVeta
Theta CharmVeta 
    
Gamma SpeedZommaColore
Vomma  Ultima 
Bull N Bear

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