Opzioni greche

Il zomma misura il tasso di variazione del gamma rispetto ai cambiamenti nella volatilità.

È una greca di terzo grado che può essere utile per monitorare la copertura di un portafoglio dal gamma.

Utilizzo

Il zomma aiuterà il trader ad anticipare le modifiche della copertura rispetto alla variazioni di volatilità.

  Prezzo Spot  Volatilità Tempo
Valore 

Delta

Vega

Theta

 

 

 

 

Delta 

Gamma

Vanna

Charm

Vega  

Vanna

Vomma

Veta

Theta 

Charm

Veta

 

 

 

 

 

Gamma 

Speed

Zomma

Colore

Vomma 

 

Ultima

 

Bull N Bear

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