Il Vanna misura i movimenti del delta rispetto ai piccoli cambiamenti nella volatilità implicita (cambiamento dell’1% della volatilità implicita per essere preciso). In alternativa, può anche essere interpretato come la fluttuazione del vega rispetto alle piccole variazioni del prezzo sottostante. È utile come indicatore di strategie complesse. Ha un valore positivo per le opzioni Call e negativo per quelle Put.

Il seguente grafico mostra come il vanna oscilla rispetto alle variazioni del sottostante S:

greche vanna

 

  Prezzo Spot  Volatilità Tempo
Valore DeltaVegaTheta
    
Delta GammaVannaCharm
Vega  VannaVommaVeta
Theta CharmVeta 
    
Gamma SpeedZommaColore
Vomma  Ultima 
Bull N Bear

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