Il vomma è la derivata seconda del vega, nonché la rappresentazione della sua sensibilità rispetto alla variazione di volatilità.

Il suo utilizzo è indispensabile per gestire strategie di volatilità o di Calendar.
In molte strategie vega esposte (ovvero strategie dove il vega è determinante), il valore in euro del prezzo dell’opzione è spesso dovuto proprio al vega.
Si può usare per tenere sotto controllo un Bach spread che può dare grandi guadagni ma di difficile gestione in quanto theta negativa. Concetto che riprenderemo in futuro quando parleremo di strategie.

 

greche vomma

 

   Prezzo Spot   Volatilità  Tempo
Valore  Delta Vega Theta
       
Delta  Gamma Vanna Charm
Vega   Vanna Vomma Veta
Theta  Charm Veta  
       
Gamma  Speed Zomma Colore
Vomma    Ultima  
Opzioni Greche: Vomma
4.5 (90%) 2 voti
Bull N Bear
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