Il vomma è la derivata seconda del vega, nonché la rappresentazione della sua sensibilità rispetto alla variazione di volatilità.

Il suo utilizzo è indispensabile per gestire strategie di volatilità o di Calendar.
In molte strategie vega esposte (ovvero strategie dove il vega è determinante), il valore in euro del prezzo dell’opzione è spesso dovuto proprio al vega.
Si può usare per tenere sotto controllo un Bach spread che può dare grandi guadagni ma di difficile gestione in quanto theta negativa. Concetto che riprenderemo in futuro quando parleremo di strategie.

 

greche vomma

 

  Prezzo Spot  Volatilità Tempo
Valore DeltaVegaTheta
    
Delta GammaVannaCharm
Vega  VannaVommaVeta
Theta CharmVeta 
    
Gamma SpeedZommaColore
Vomma  Ultima 
Bull N Bear

Pin It on Pinterest