La greca Ultima misura la variazione del vomma rispetto al cambiamento della volatilità. È una funzione derivata di terzo ordine.

Schema riepilogativo di tutte le greche più importanti:

  Prezzo Spot  Volatilità Tempo
Valore DeltaVegaTheta
    
Delta GammaVannaCharm
Vega  VannaVommaVeta
Theta CharmVeta 
    
Gamma SpeedZommaColore
Vomma  Ultima 

 

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Bull N Bear

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