La greca Ultima misura la variazione del vomma rispetto al cambiamento della volatilità. È una funzione derivata di terzo ordine.

Schema riepilogativo di tutte le greche più importanti:

   Prezzo Spot   Volatilità  Tempo
Valore  Delta Vega Theta
       
Delta  Gamma Vanna Charm
Vega   Vanna Vomma Veta
Theta  Charm Veta  
       
Gamma  Speed Zomma Colore
Vomma    Ultima  

 

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Opzioni Greche: Ultima
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