Opzioni greche:

il veta misura il tasso di variazione del vega rispetto al passare del tempo. Esprime in sostanza la variazione di liquidità nel tempo.

Il valore percentuale diviso per i giorni dell’anno indica quanto varia la volatilità al passare di un giorno.

  Prezzo Spot  Volatilità Tempo
Valore 

Delta

Vega

Theta

 

 

 

 

Delta 

Gamma

Vanna

Charm

Vega  

Vanna

Vomma

Veta

Theta 

Charm

Veta

 

 

 

 

 

Gamma 

Speed

Zomma

Colore

Vomma 

 

Ultima

 

Bull N Bear

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