Opzioni Greche: Delta

Comprendere il Delta delle Opzioni: Un’Analisi Essenziale Le opzioni delta rappresentano uno dei greci opzionali fondamentali utilizzati per valutare il rischio e il potenziale guadagno associati alle opzioni finanziarie. In questo articolo, esploreremo a fondo...

Opzioni Greche: Vomma

Il vomma è la derivata seconda del vega, nonché la rappresentazione della sua sensibilità rispetto alla variazione di volatilità. Il vomma è una misura di second’ordine che indica la reattività del vega di un’opzione rispetto alla volatilità di mercato ....

Le Greche (opzioni)

Le greche (in finanza) La Greche rappresentano numericamente, in forma sintetica e semplice, le diverse dimensioni del rischio connesso al possesso di opzioni e sono il risultato di specifiche funzioni. Le greche di primo grado Il delta è la sensibilità del premio di...

Opzioni Greche: Theta

theta Il theta esprime l’impatto del trascorrere del tempo sul valore di un’opzione. Esso viene generalmente espresso in termini numerici, che indicano quanto valore perde l’opzione ogni giorno, avvicinandosi alla scadenza. Ad esempio, se un’opzione ha un theta pari a...

Opzioni Greche: Vega

Il Vega: 1) è una greca che ci aiuta a valutare le variazioni nel premio di un’opzione al variare della volatilità del sottostante; 2) per chi compra azioni, è un numero positivo; 3) date due opzioni call e put con il medesimo strike, sarà uguale; 4) diventa più...

Opzioni Greche: Veta

Opzioni greche: Il Veta il veta misura il tasso di variazione del vega rispetto al passare del tempo. Esprime in sostanza la variazione di liquidità nel tempo. Il valore percentuale diviso per i giorni dell’anno indica quanto varia la volatilità al passare di un...