Opzioni Greche: Ultima
La greca Ultima misura la variazione del vomma rispetto al cambiamento della volatilità . È una funzione derivata di terzo ordine. Schema riepilogativo di tutte le greche più importanti:   Prezzo Spot  Volatilità  Tempo Valore Delta Vega Theta     Delta Gamma...Opzioni Greche: Color
Il color misura il tasso di variazione del gamma nel corso del tempo. Il color è una greca di terzo grado. E’ importante per monitorare un portafoglio protetto verso il gamma, in quanto può aiutare il trader ad anticipare l’efficacia della copertura nel...Opzioni Greche: Zomma
Opzioni greche Il zomma misura il tasso di variazione del gamma rispetto ai cambiamenti nella volatilità . È una greca di terzo grado che può essere utile per monitorare la copertura di un portafoglio dal gamma. Utilizzo Il zomma aiuterà il trader ad anticipare le...Greca Vera
Vera: Opzioni greche: il vera è una greca che misura il tasso di variazione del Rho rispetto alla volatilità . Greca di secondo ordine può essere utilizzata per valutare l’impatto del cambiamento di volatilità sulla copertura del rischio.    Prezzo Spot ...Opzioni Greche: Veta
Opzioni greche: il veta misura il tasso di variazione del vega rispetto al passare del tempo. Esprime in sostanza la variazione di liquidità nel tempo. Il valore percentuale diviso per i giorni dell’anno indica quanto varia la volatilità al passare di un giorno....Articoli Recenti
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