da Parmigiani Stefano | Dic 22, 2017 | Opzioni Greche
La greca speed misura il tasso di variazione del gamma rispetto al movimento del prezzo sottostante. E’ la derivata terza della funzione del prezzo spot sottostante. Utilizzo Speed può essere importante per monitorare il delta hedging o la copertura verso il gamma...
da Parmigiani Stefano | Nov 16, 2017 | Opzioni Greche
La greca Ultima misura la variazione del vomma rispetto al cambiamento della volatilità. È una funzione derivata di terzo ordine. Schema riepilogativo di tutte le greche più importanti: Prezzo Spot Volatilità Tempo Valore Delta Vega Theta Delta Gamma...
da Parmigiani Stefano | Nov 15, 2017 | Opzioni Greche
Il color misura il tasso di variazione del gamma nel corso del tempo. Il color è una greca di terzo grado. E’ importante per monitorare un portafoglio protetto verso il gamma, in quanto può aiutare il trader ad anticipare l’efficacia della copertura nel...
da Parmigiani Stefano | Nov 14, 2017 | Opzioni Greche
Opzioni greche, zomma misura il tasso di variazione del gamma rispetto ai cambiamenti nella volatilità. È una greca di terzo grado che può essere utile per monitorare la copertura di un portafoglio dal gamma. Utilizzo Il zomma aiuterà il trader ad anticipare le...
da Parmigiani Stefano | Nov 13, 2017 | Opzioni Greche
Opzioni greche: il vera è una greca che misura il tasso di variazione del Rho rispetto alla volatilità. Gerca di secondo ordine può essere utilizzata per valutare l’impatto del cambiamento di volatilità sulla copertura del rischio. Prezzo Spot ...
da Parmigiani Stefano | Nov 12, 2017 | Opzioni Greche
Opzioni greche: il veta misura il tasso di variazione del vega rispetto al passare del tempo. Esprime in sostanza la variazione di liquidità nel tempo. Il valore percentuale diviso per i giorni dell’anno indica quanto varia la volatilità al passare di un giorno....
