Fibonacci, la sequenza il trading

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La Sequenza di Fibonacci

La sequenza di Fibonacci è una delle formule più famose in matematica.

Ogni numero nella sequenza è la somma dei due numeri precedenti. La sequenza parte : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, e così via.

L’equazione matematica che la descrive è Xn + 2 = Xn + 1 + Xn

Sezione aurea di Fibonacci

Partendo dalla elaborazione della sequenza numerica, individuata da Leonardo Fibonacci nel 1202, facendo il rapporto tra due numeri consecutivi della serie di Fibonacci, tale rapporto approssima sempre meglio il numero aureo.

La sezione aurea o rapporto aureo chiamato anche proporzione divina, è un numero irrazionale che si ottiene effettuando il rapporto tra due lunghezze disuguali delle quali la maggiore misura, a, è medio proporzionale tra la misura minore, b, e la somma delle due (a+b). si indica con la lettera greca phi ed è rappresentato dalla seguente formula:

Rintracciamento di Fibonacci

*solitamente viene definito rintracciamento ma per noi è un’eresia per cui lo chiamiamo rintracciamento.

I rintracciamenti di Fibonacci sono nove livelli orizzontali 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 100%; 161,8%; 261,8%; 423,6% di un range di prezzi.

Una parte di questi livelli sono rintracciamenti semplici, gli altri sono estensioni del movimento.

Livelli semplici

23,6 %

38,2 %

50 %

61,8 %

100 %

Il livello 23,6% è raggiunto quasi sempre in caso contrario siamo in presenza solo di una piccola correzione del trend in atto. Il superamento di questo livello ci dice che la correzione in atto è importante.

Il livello 38,2 è un livello fondamentale perchè nella maggior parte dei casi è quello su cui i prezzi reagiscono e riprendono il trend primario

Il livello del 50%è il livello più importante. Le correzioni che raggiungono tale livello e poi reagiscono danno un grande impulso nella direzione del trend primario.

Il livello 61,8 5 non è quasi mai raggiunto e ci dice che il trend primario è ormai deteriorato, conseguentemente la sua ripresa è molto improbabile.

Estensioni

161,8 %

261,8 %

423 %

Fibonacci trading come parte di una strategia più ampia

I rintracciamenti di Fibonacci sono spesso usati come parte di una strategia di trading di analisi del trend. In questo contesto, i trader osservano un rintracciamento che si svolge all’interno di una tendenza e cercano di inserire livelli di prezzo su cui può ripartire il trend primario ad esempio rialzista dopo una fase di ribasso, utilizzando i livelli di Fibonacci. In altre parole, i trader che usano questa strategia calcolano il prezzo che ha una maggiore probabilità di rimbalzare dai livelli di Fibonacci nella direzione della tendenza iniziale rialzista.

Rintracciamenti di Fibonacci, come si tracciano?

I rintracciamenti di Fibonacci, si disegnano a partire da un trend primario.

Tutte le piattaforme di trading consentono di disegnare i rintracciamenti e le estensioni di Fibonacci

Facciamo un esempio

Partiamo da un trend primario rialzista, i prezzi dopo aver segnato un massimo scendono fino a formare un minimo relativo.

Dopo la formazione del minimo siamo in grado di disegnare i rintracciamenti

Si disegnano ponendo lo 0 sul massimo e il 100 sul minimo. Avremo in questo modo 7 linee su cui i prezzi dovrebbero reagire.

Partiamo da un trend primario ribassista, i prezzi dopo aver segnato un minimo salgono fino a formare un massimo relativo.

Dopo la formazione del minimo siamo in grado di disegnare i rintracciamenti

Si disegnano ponendo lo 0 sul minimo e il 100 sul massimo. Avremo in questo modo 7 linee su cui i prezzi dovrebbero reagire.

Ad esempio, sul grafico giornaliero APPLE di seguito, possiamo vedere le tendenza ribassista iniziata a maggio. Il

prezzo ha poi toccato il 23,6 % ed e rimbalzato sul 38,2% del livello di rintracciamento di Fibonacci a questo punto ha cercato un rimbalzo che non è riuscito

difatti ha toccato il supporto del 50% del livello di rintracciamento di Fibonacci e nemmeno questo ha retto. Dopo un paio di giorni

è sceso ulteriormente e finalmente ha rimbalzato di prepotenza superando di slancio il rintracciamento del 38,2% dopo aver fatto due gap up in tre giorni

Altri indicatori tecnici devono essere usati in abbinamento ai rintracciamenti di Fibonacci tra cui possiamo citare le candele giapponesi, linee di tendenza, volume, oscillatori di momento e le medie mobili.

Maggiore è il numero di indicatori che conferma un segnale di inversione più robusto sarà il segnale stesso. I rintracciamenti di Fibonacci sono usati vari strumenti finanziari inclusi titoli, materie prime e cambi.

Vengono inoltre utilizzati su diversi intervalli di tempo. Tuttavia, come per altri indicatori tecnici, il valore predittivo è proporzionale al periodo di tempo utilizzato, con un peso maggiore assegnato a intervalli di tempo più lunghi. Quindi, per esempio, un rintracciamento del 38% su un grafico settimanale è un livello tecnico molto più importante di un rintracciamento del 38% su un grafico di cinque minuti.

Le estensioni di Fibonacci

Mentre i livelli di rintracciamento di Fibonacci possono essere usati per prevedere potenziali aree di supporto o resistenza dove i trader possono entrare nel mercato nella speranza di riprendere la tendenza iniziale, le estensioni di Fibonacci possono essere utilizzate come obiettivi di profitto basati su Fibonacci. Le estensioni di Fibonacci come abbiamo visto consistono in livelli trascinati oltre il livello standard del 100% e possono essere utilizzati dai trader per prevedere aree di prese di profitto nella direzione del trend.

Diamo un’occhiata a un esempio utilizzando un grafico giornaliero EUR / USD:

Osservando il livello di estensione di Fibonacci tracciato sul grafico EUR / USD sopra, possiamo vedere che un potenziale obiettivo di prezzo per un trader che detiene una posizione corta rispetto al rintracciamento del 38% il prezzo scende fino a toccare il livello del 161,8% . La linea di fondo I livelli di rintracciamento di Fibonacci spesso contrassegnano i punti di inversione con un’incredibile precisione. I livelli sono utilizzati al meglio come uno strumento all’interno di una strategia più ampia che cerca la confluenza di una serie di indicatori per identificare potenziali aree di inversione che offrono trade a basso rischio e ad alto potenziale di rendimento.

Fibonacci vantaggi e svantaggi

Vantaggi

che danno al trader l’utilizzo dei rintracciamenti di Fibonacci sono:

La possibilità di disegnarli su qualsiasi piattaforma di trading ;

La semplicità con cui si riescono a disegnare i rintracciamenti ;

La semplicità visiva perché sono statici rispetto al variare dei prezzi al contrario di come avviene ad esempio per le medie mobili

Non sono legati a un time frame particolare perché sono validi nella stessa misura sia su time frame corti esempio al minuto che su time frame mensili ;

Svantaggi

Lo svantaggio maggiore è che sono molto inflazionati perché tutti i trader sanno cosa sono come si calcolano e a che livelli si trovano;

Il secondo svantaggio è che il livello è definito in modo preciso ma come ci si deve comportare quando il prezzo raggiunge tale livello è lasciato all’esperienza del trader

Come molti strumenti di analisi tecnica sono molto precisi solo se tracciati ex post

Dobbiamo conoscerli, tracciarli, testarli e utilizzarli associati ad altri indicatori come abbiamo spiegato sopra.