Vera:

Opzioni greche: il vera è una greca che misura il tasso di variazione del Rho rispetto alla volatilità.

Greca di secondo ordine può essere utilizzata per valutare l’impatto del cambiamento di volatilità sulla copertura del rischio.

 

   Prezzo Spot   Volatilità  Tempo
Valore 

Delta

Vega

Theta
 

 

 

 
Delta 

Gamma

Vanna

Charm
Vega  

Vanna

Vomma

Veta
Theta 

Charm

Veta

 
 

 

 

 
Gamma 

Speed

Zomma

Colore
Vomma 

 

Ultima

 
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