IntermedioL’Open Interest rappresenta il numero di contratti derivati, di futures e opzioni, aperti in un dato momento sulle varie scadenze temporali. Si può definire dunque come la somma di tutte le posizioni lunghe o corte aperte nel mercato su un determinato strike e in uno specifico istante.

Esempio:

Se un trader A vende 2 contratti future al trader B, l’open interest cresce di 2.

Nel caso in cui un altro trader A compri 2 contratti future da un trader C, l’open interest cresce a 4.

Ora, se il trader A chiude la sua posizione, cioè compra i suoi contratti future alla controparte A o B, allora l’open interest si ridurrà di quella quantità.

Nel caso in cui invece il trader A chiuda la sua posizione con una nuova controparte, diciamo D, l’open interest rimarrà invariato poiché, nonostante A abbia chiuso la sua posizione, la posizione di D è ancora aperta.

Perché è interessante l’open interest?

Mentre l’analisi del volume è importante per quantificare la forza e la consistenza dei trend.

In un trend rialzista i volumi devono essere elevati quando si verificano dei forti rialzi per poi contrarsi nel corso delle fasi correttive o di consolidamento;

In un trend ribassista i volumi devono essere elevati quando si verificano accelerazioni al ribasso per poi contrarsi nel corso delle fasi di recupero o di consolidamento.

L’open interest suggerisce ai trader quali sono i prezzi che il mercato considera come i livelli più importanti. I contratti con open interest elevato hanno inoltre maggiore liquidità e possono essere più facili da negoziare e avere spread più ristretti rispetto ai contratti con open interest inferiore.

Defense Point Distribution:

Con D.P.D. si intende un’evoluzione del classico O.I..

Attraverso l’elaborazione di tutti gli scambi di sottostante e opzioni, un complesso sistema di algoritmi di calcolo individua le posizioni e i premi incassati, scinde le posizioni sintetiche da quelle effettive e mostra un grafico ad istogramma .

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